Comentarios sin revisar de la FAQ: Colocar un icono en la barra de direcciones

aqui en esta pagina he encontrado como hacerlo.

http://www.redesyseguridad.es/?p=377

En la siguiente dirección esta todo:
http://blogandweb.com/blogger/poner-nuestro-propio-icono-en-la-barra-de-direcciones-y-en-favoritos/

lo que tienes que hacer es:
head>
...
<!-- Código del Icono -->
<link href="favicon.ico" type="image/x-icon" rel="shortcut icon" />
...
</head>

favicon.ico es el nombre del icono