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Más facil aún:

Simplemente usas el conversor gratuito online http://www.coolutils.com/Online-Image-Converter.php# que permite pasar a .ICO cualquier grafico (JPG, GIF, BMP, etc.).

Resumiendo: creas tu icono en Photoshop (a 50x50 pixels, por ejemplo) lo conviertes a .ICO con el conversor arriba indicado, guardas la imagen en la carpeta de imagenes de tu web y después pegas en el HEADER este código:

<link rel="shortcut icon" href="images/favicon.ico" >

Saludos!